EZB ändert die Methodik der Banken-Stresstests im Jahr 2026

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat angekündigt, dass sie im Jahr 2026 die Methodik der Stresstests für Banken ändern wird. Die neue Methodik wird den Schwerpunkt auf das geopolitische Risiko legen und eine umgekehrte Simulation verwenden, um Schwachstellen zu identifizieren und die Systemstabilität zu stärken.

Die letzten Stresstests, deren Ergebnisse im August bekannt gegeben wurden, enthielten keine geopolitischen Risiken in ihren Modellen und spiegelten auch nicht die Realität in bestimmten Bereichen wider, wie z. B. Zinssenkungen oder Prognosen für den Immobilienmarkt in Griechenland.

Der neue Ansatz zielt darauf ab, die Schwächen der internen Modelle der Banken zu beheben, die Verluste in ungünstigen Szenarien möglicherweise unterschätzen.